机器之心 - ABM在现代经济的应用暨外汇量化、新闻政史交易实践

这个笔记的是笔者的学习手记,内容包括统计、建模(EBM、ABM)、数据处理平台、外汇信号系统、量化交易、机器人制作等内容,较为繁杂。读者根据自己的需求酌情阅读。(意思就是你通读了这本书并不会对你产生太大影响,但是如果能改变你的一点点思想,那就是好的。)

笔者的系统理论来主要自于自控理论,建模技能偏向于ABM建模,然后是数学建模,最后的应用点,也就是本文的计算机与交易系统,以及最后的机器人设计(有闲钱再整)。

其中会牵涉到很多时下的热点,比如大数据、云计算、工业4.0、物联网等,计算机工具在量化投资中其实早已广泛使用,尤其超算、机器学习、高速网络等尖端技术。嗯,叫法而已,它们细化到产品或者落地到市场上就是个工具。当然,对这些工具的专业掌握程度决定着产品的质量,但就本文而言,知其然与所以然即可,无需深究,除非遇到瓶颈(发动机制造商只要知道选用并采购什么样的阀门、控制器等材料组件就行了,不需要每一样东西都自己生产)。

总共分为三个部分,第一个部分是基础知识,包括统计、算法、模型、工具;第二个部分是外汇实践,包括基本分析、技术分析、新闻分析、舆论分析、信号系统;第三个部分是我比较感兴趣的部分,即如何利用淘宝能买到的东西做一个靠谱的机器人,当然,这部分鉴于笔者目前的财力仍不能达到,等我能盖的起实验室买得起大型机的时候可进一步优化(苦笑ing)。

最后,判断你知识是否牢固的标准就是这个系统的盈利成长,多简单,多直接,多赤裸。当然,你赚的少有时并不是你知识真的不牢固,而是你的模型仍需优化。另外,丁博士的那本《量化投资》(很可能是你接触量投的第一本书)参考意义大于实际指导意义,现在的个人量化交易或许不能直接拿来套用他的这套,毕竟以他的资源来实现的话是可以不用太考虑成本的(其实我不清楚他在量投界的地位,但国内范围内来说应该还不错,当然,笔者这方面的视野仍然很狭隘,若有冒犯还请海涵)。如果读者对此有心,可以多参考下那些能下到的各个发达国家的博士论文,目前老外在这方面的积累较之国内还是多一些的,如果你有个摩根的投资技术朋友,那再好不过了。

这些知识可能走了很多弯路,但,游戏本身就是用来探索的,冯·诺伊曼还用无穷级数算苍蝇飞多远呢。还有就是现行的游戏理论在强劲的计算能力面前显得不那么合适,比如他们以国际象棋举例时,肯定不知道现在计算机拥有几乎全部棋谱与策略,人类就这点战胜计算机异常困难,可能也适用于正在流行的围棋。

与这个笔记对应的网站是https://forex.fusionworks.cn,里面有一些个人交易资料。

哦,还有个公众号,vola!

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这里是主架构图。

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TODO:

合并5、7两章。

第4章要不要了?要吧,回头简化一下,注重搜索引擎与数据降维即可。